Jak używać funkcji DURATION (ROCZ.PRZYCH) w Excelu
| Polskie | Angielski |
|---|---|
| ROCZ.PRZYCH | DURATION |
Wprowadzenie do funkcji związanej z okresem zwrotu
Funkcja ROCZ.PRZYCH w MS Excel, znana jako DURATION w środowisku anglojęzycznym, służy do obliczania zmodyfikowanego okresu zwrotu dla papierów wartościowych z ustalonymi wypłatami. Jest przydatna w analizie portfela obligacji czy innych instrumentów finansowych z regularnymi dochodami.
Syntaktyka i przykłady
Funkcja ROCZ.PRZYCH wymaga podania następujących argumentów:
- data_rozp: Data rozpoczęcia okresu odsetkowego.
- data_wypl: Data wykupu obligacji.
- odsetki: Roczna stopa odsetek obligacji.
- zarobek: Roczny dochód z obligacji.
- baza: Metoda liczenia dni używana w obliczeniach.
Przykład użycia:
=ROCZ.PRZYCH("2020-01-01", "2025-01-01", 0.05, 100, 0)
W tym przykładzie funkcja ROCZ.PRZYCH oblicza zmodyfikowany okres zwrotu dla obligacji nabytej 1 stycznia 2020 roku, z datą wykupu 1 stycznia 2025, oprocentowaniu 5% rocznie i rocznym dochodzie wynoszącym 100.
Zastosowania praktyczne
Analiza portfela obligacji:
- Funkcja ROCZ.PRZYCH umożliwia analizę różnych scenariuszy inwestycyjnych, z uwzględnieniem zmian w stopach procentowych oraz różnych terminów wykupu.
- Przydatna do zarządzania ryzykiem w portfelach inwestycyjnych, szczególnie przy fluktuacjach stóp procentowych.
| Data Rozpoczęcia | Data Wykupu | Odsetki | Zarobek | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 2030-01-01 | 3% | 150 | =ROCZ.PRZYCH(„2020-01-01”, „2030-01-01”, 0.03, 150, 0) |
| 2021-01-01 | 2026-01-01 | 4% | 120 | =ROCZ.PRZYCH(„2021-01-01”, „2026-01-01”, 0.04, 120, 0) |
Optymalizacja strategii inwestycji:
- Funkcja ROCZ.PRZYCH pozwala inwestorom na dywersyfikację portfela, dobierając obligacje optymalne pod względem czasu trwania i przynoszonych dochodów.
Podsumowując, funkcja ROCZ.PRZYCH jest cennym narzędziem dla inwestorów i analityków finansowych, umożliwiającym szczegółową analizę strategicznych decyzji inwestycyjnych związanych z obligacjami i innymi papierami wartościowymi generującymi stały dochód.
Więcej informacji: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rocz-przych-funkcja-b254ea57-eadc-4602-a86a-c8e369334038
Inne funkcje
Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego
Zwraca amortyzację dla każdego okresu rozliczeniowego przy użyciu współczynnika amortyzacji
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej bonu skarbowego
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego zdyskontowanego
Konwertuje cenę w postaci ułamkowej na cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem
Konwertuje cenę wyrażoną w postaci dziesiętnej na cenę wyrażoną w postaci ułamkowej
Zwraca cenę za 100 zł wartości nominalnej papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu
Zwraca amortyzację środka trwałego w danym okresie metodą degresywną z zastosowaniem stałej bazowej
Zwraca amortyzację środka trwałego za podany okres metodą degresywną z zastosowaniem podwójnej bazowej lub metodą określoną przez użytkownika
Zwraca wartość efektywnej rocznej stopy procentowej
Zwraca przyszłą wartość inwestycji
Zwraca wysokość płatności odsetek dla inwestycji za dany okres
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii przepływów gotówkowych
Oblicza wysokość odsetek płatnych w określonym okresie inwestycji
Zwraca wartość kapitału otrzymanego przy wykupie papieru wartościowego całkowicie ulokowanego
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla przypadku, gdy dodatnie i ujemne przepływy gotówkowe mają różne stopy
Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
Zwraca narosłe odsetki dla papieru wartościowego z oprocentowaniem w terminie wykupu
Zwraca wysokość nominalnej rocznej stopy procentowej
Zwraca liczbę okresów dla inwestycji
Zwraca wartość bieżącą netto inwestycji na podstawie szeregu okresowych przepływów gotówkowych i stopy dyskontowej
Zwraca liczbę okresów wymaganych przez inwestycję do osiągnięcia określonej wartości
Zwraca wartość okresowej płatności raty rocznej
Zwraca wysokość spłaty kapitału w przypadku inwestycji dla danego okresu
Zwraca wartość bieżącą inwestycji
Zwraca wysokość stopy procentowej dla pojedynczego okresu raty rocznej
Zwraca rentowność bonu skarbowego
Zwraca roczną rentowność zdyskontowanego papieru wartościowego, na przykład bonu skarbowego
Zwraca rentowność ekwiwalentu obligacji dla bonu skarbowego
Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym ostatnim okresem
Zwraca rentowność papieru wartościowego z nietypowym pierwszym okresem
Zwraca roczną rentowność papieru wartościowego oprocentowanego przy wykupie
Zwraca rentowność papieru wartościowego z oprocentowaniem okresowym
Zwraca wartość zmodyfikowanego okresu Macauleya dla papieru wartościowego o założonej wartości nominalnej 100 zł
Zwraca równoważną stopę procentową dla określonego wzrostu wartości inwestycji
Zwraca amortyzację środka trwałego za jeden okres metodą liniową
Zwraca wartość kapitału skumulowanego spłaty pożyczki między dwoma okresami
Zwraca wartość procentu składanego płatnego między dwoma okresami
Zwraca wartość stopy dyskontowej papieru wartościowego
Zwraca wartość stopy procentowej papieru wartościowego całkowicie ulokowanego
Zwraca amortyzację środka trwałego za dany okres metodą sumy cyfr lat amortyzacji
Oblicza amortyzację środka trwałego w danym okresie lub jego części metodą degresywną
Zwraca przyszłą wartość kapitału początkowego wraz z szeregiem procentów składanych
Zwraca dzień następnej dywidendy po dniu rozliczeniowym
Zwraca dzień poprzedniej dywidendy przed dniem rozliczeniowym
Zwraca liczbę dni w okresie dywidendy, z uwzględnieniem dnia rozliczeniowego
Zwraca liczbę dni od dnia rozliczeniowego do daty następnego dnia dywidendy
Zwraca liczbę dni od początku okresu dywidendy do dnia rozliczeniowego
Zwraca liczbę dywidend płatnych między dniem rozliczeniowym a dniem wykupu
Zwraca wartość wewnętrznej stopy zwrotu dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych
Zwraca wartość bieżącą netto dla serii rozłożonych w czasie przepływów gotówkowych, niekoniecznie okresowych