Jak używać funkcji NORMSINV (ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW) w Excelu
| Polskie | Angielski |
|---|---|
| ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW | NORMSINV |
Opis i zastosowanie funkcji
Funkcja NORM.S.INV w Microsoft Excel, a w Google Sheets odpowiadająca jej ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW, służy do obliczania odwrotności rozkładu normalnego standardowego. Funkcja ta pozwala znaleźć wartość x, której odpowiada określone prawdopodobieństwo kumulatywne, co jest użyteczne w statystyce przy określaniu wartości odpowiadających danym prawdopodobieństwom w standardowym rozkładzie normalnym.
Syntaktyka funkcji w Excelu przedstawia się następująco:
=NORM.S.INV(prawdopodobieństwo)Syntaktyka funkcji w Google Sheets wygląda podobnie:
=ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(prawdopodobieństwo)Parametr prawdopodobieństwo w obu przypadkach odnosi się do prawdopodobieństwa skojarzonego z normalnym rozkładem standardowym.
Przykłady zastosowania
Przykład 1: Obliczenie kwantyli dla określonego prawdopodobieństwa
Gdy potrzebujemy wyznaczyć 90-ty kwantyl standardowego rozkładu normalnego, w Excelu stosujemy formułę:
=NORM.S.INV(0.9)Podobną formułę użyjemy w Google Sheets:
=ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(0.9)W obu przypadkach otrzymamy wartość zmiennej x, dla której 90% obserwacji w rozkładzie pozostaje poniżej tej wartości.
Przykład 2: Zastosowanie w zarządzaniu ryzykiem finansowym przy obliczaniu wartości VaR (Value at Risk)
Załóżmy, że zarządzamy portfelem inwestycyjnym i chcemy określić potencjalną maksymalną stratę przy założonym poziomie ufności, np. 95%. Możemy to zrobić, obliczając kwantyl dla 5% najniższych wyników rozkładu normalnego (1 – 0.95):
- W Excelu, formuła prezentuje się:
=NORM.S.INV(0.05)=ROZKŁAD.NORMALNY.S.ODW(0.05)Uzyskaną wartość kwantyla można następnie wykorzystać do obliczenia Value at Risk, mnożąc ją przez standardowe odchylenie zwrotów z portfela, co da nam poziom ryzyka na założonym poziomie ufności.
Więcej informacji: https://support.microsoft.com/pl-pl/office/rozkład-normalny-s-odw-funkcja-8d1bce66-8e4d-4f3b-967c-30eed61f019d