Как пользоваться функцией COUPDAYSNC (ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ) в Excel

Русский Английский
ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ COUPDAYSNC

Функция COUPDAYSNC в MS Excel и ДНЕЙКУПОНПОСЛЕ в Google Таблицах используется для расчёта количества дней от даты расчёта до следующей купонной даты облигации. Эта функция особенно полезна при работе с финансовыми данными, связанными с облигациями и другими ценными бумагами, генерирующими купонные выплаты.

Синтаксис и параметры

Формула имеет следующий вид:

 COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, [basis])  
  • settlement — дата расчёта, то есть текущая дата, на которую проводится расчет.
  • maturity — дата погашения облигации.
  • frequency — количество купонных выплат в год (1, 2 или 4).
  • basis (необязательный) — тип используемого дневного исчисления (от 0 до 4).

Пример использования функции:

 COUPDAYSNC("2023-01-01", "2025-12-31", 2, 0)  

Этот пример рассчитает количество дней от 1 января 2023 года до следующей купонной выплаты для облигации с погашением 31 декабря 2025 года при полугодовых выплатах и стандартном исчислении дней (US (NASD) 30/360).

Примеры практического применения

Расчет доходности до следующей купонной выплаты

Аналитики часто используют функцию COUPDAYSNC для определения доходности до следующей купонной выплаты. Например, определение эффективности покупки облигации перед выплатой купона.

 let settlement = "2023-06-15"; let maturity = "2028-06-15"; let frequency = 2; let basis = 0; let daysTillNextCoupon = COUPDAYSNC(settlement, maturity, frequency, basis); document.write("Дней до следующей купонной выплаты: " + daysTillNextCoupon);  

Этот код поможет определить количество дней от 15 июня 2023 года до следующей купонной выплаты для облигации с полугодовыми выплатами.

Планирование даты покупки облигации

Еще одно практическое применение — планирование оптимальной даты покупки облигации для получения максимально возможной доходности от следующей выплаты. Покупка за несколько дней до купонной выплаты может быть выгодной.

 let potentialSettlement = "2023-11-01"; let daysTillNextCoupon = COUPDAYSNC(potentialSettlement, maturity, frequency, basis); document.write("Если вы купите облигацию 1 ноября 2023, до следующей купонной выплаты останется дней: " + daysTillNextCoupon);  

Этот код поможет инвесторам выяснить, сколько дней останется до следующей выплаты, если облигация будет приобретена 1 ноября 2023 года.

Использование функции COUPDAYSNC дает возможность оптимизировать инвестиционные решения и более точно планировать финансовые операции на рынке ценных бумаг.

Больше информации: https://support.microsoft.com/ru-ru/office/функция-днейкупонпосле-5ab3f0b2-029f-4a8b-bb65-47d525eea547

Другие функции
Возвращает величину амортизации для каждого учетного периода
Возвращает величину амортизации для каждого учетного периода, используя коэффициент амортизации
Возвращает величину амортизации актива за один период, рассчитанную линейным методом
Возвращает величину амортизации актива за данный период, рассчитанную методом суммы годовых чисел
Возвращает будущее значение первоначальной основной суммы после применения ряда (плана) ставок сложных процентов
Возвращает будущую стоимость инвестиции
Возвращает внутреннюю ставку доходности для ряда потоков денежных средств
Возвращает порядковый номер даты предыдущего купона до даты соглашения
Возвращает порядковый номер даты следующего купона после даты соглашения
Возвращает величину амортизации актива за данный период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно указанный метод
Возвращает продолжительность Маколея для ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент
Возвращает количество дней в периоде купона, который содержит дату расчета
Возвращает количество дней от начала действия купона до даты соглашения
Возвращает доходность ценных бумаг с периодической выплатой процентов
Возвращает доходность по казначейскому векселю
Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом купона
Возвращает годовую доходность ценных бумаг с выплатой процентов в строк погашения
Возвращает доход по ценным бумагам с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом купона
Возвращает годовую доходность ценных бумаг, на которые сделана скидка (например, по казначейским векселям)
Возвращает процентную ставку для полностью инвестированных ценных бумаг
Возвращает общее количество периодов выплаты для инвестиции
Возвращает внутреннюю ставку доходности, при которой положительные и отрицательные денежные потоки имеют разные значения ставки
Возвращает модифицированную продолжительность Маколея для ценных бумаг с предполагаемой номинальной стоимостью 100 рублей
Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с периодической выплатой процентов
Возвращает накопленный процент по ценным бумагам с выплатой процентов в срок погашения
Возвращает номинальную годовую процентную ставку
Возвращает кумулятивную (с нарастающим итогом) величину, выплачиваемую в погашение основной суммы займа в промежутке между двумя периодами
Возвращает кумулятивную (с нарастающим итогом) величину процентов, выплачиваемых по займу в промежутке между двумя периодами
Возвращает платеж с основного вложенного капитала за данный период
Возвращает количество периодов, необходимых инвестиции для достижения заданного значения
Возвращает регулярный платеж годичной ренты
Возвращает сумму, полученную к сроку погашения полностью инвестированных ценных бумаг
Вычисляет проценты, выплачиваемые за определенный инвестиционный период
Возвращает проценты по вкладу за данный период
Возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость инвестиции
Возвращает величину амортизации актива для указанного или частичного периода при использовании метода сокращающегося баланса
Возвращает эквивалентный облигации доход по казначейскому векселю
Преобразует цену в рублях, выраженную в виде дроби, в цену в рублях, выраженную десятичным числом
Преобразует цену в рублях, выраженную десятичным числом, в цену в рублях, выраженную в виде дроби
Возвращает ставку дисконтирования для ценных бумаг
Возвращает процентную ставку по аннуитету за один период
Возвращает величину амортизации актива для заданного периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым выплачивается периодический процент
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости для казначейского векселя
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным (коротким или длинным) первым периодом купона
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, по которым процент выплачивается в срок погашения
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг с нерегулярным (коротким или длинным) последним периодом купона
Возвращает цену за 100 рублей номинальной стоимости ценных бумаг, на которые сделана скидка
Возвращает количество купонов между датой соглашения и сроком вступления в силу
Возвращает внутреннюю ставку доходности для графика денежных потоков, не обязательно носящих периодический характер
Возвращает чистую приведенную стоимость для денежных потоков, не обязательно носящих периодический характер
Возвращает чистую приведенную стоимость инвестиции, основанной на серии периодических денежных потоков и ставке дисконтирования
Возвращает эквивалентную процентную ставку для роста инвестиции
Возвращает фактическую (эффективную) годовую процентную ставку