Cómo utilizar la función LOGNORMDIST (DISTR.LOG.NORM) en Excel
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| DISTR.LOG.NORM | LOGNORMDIST |
Descripción General
La función DISTR.LOG.NORM, también conocida como LOGNORMDIST en inglés, disponible tanto en Microsoft Excel como en Google Sheets, se utiliza para calcular la función de distribución acumulativa logarítmico-normal. Esta distribución es relevante cuando los valores de una variable, una vez logaritmizados, siguen una distribución normal. Es especialmente útil en análisis financieros para modelar precios de acciones que no pueden ser negativos, además de otros muchos campos de aplicación.
Sintaxis y Ejemplos de Uso
La sintaxis de la función DISTR.LOG.NORM es la siguiente:
DISTR.LOG.NORM(x, media, desviación_estándar, [cumulativo])- x – Valor al que se le calcula la distribución.
- media – Media de los logaritmos naturales de la distribución.
- desviación_estándar – Desviación estándar de los logaritmos naturales de la distribución.
- cumulativo (opcional) – Un valor lógico que especifica el tipo de función de distribución a retornar: TRUE (valor predeterminado) para la función de distribución acumulativa; FALSE para la función de densidad de probabilidad.
Ejemplo 1:
=DISTR.LOG.NORM(4, 3.5, 1.2)
Este ejemplo devuelve la probabilidad acumulativa de que una variable aleatoria log-normal, con una media logarítmica de 3.5 y una desviación estándar de 1.2, sea menor o igual a 4.
Ejemplo 2:
=DISTR.LOG.NORM(5, 3, 1, FALSO)
Este caso calcula la densidad de probabilidad en x = 5 para una distribución log-normal con una media logarítmica de 3 y una desviación estándar de 1.
Casos Prácticos de Aplicación
Caso 1: Modelado de Precios de Acciones
Supongamos que necesitamos estimar la probabilidad de que el precio de una acción, que se modela como una distribución log-normal, exceda los $50. La media de los logaritmos de los precios históricos es 3.6 y la desviación estándar es 0.8.
1 - DISTR.LOG.NORM(50, 3.6, 0.8)
Esta operación utiliza el complemento de la función de distribución acumulativa para determinar la probabilidad de que el precio de la acción sea superior a $50.
Caso 2: Evaluación de Inversiones en Bienes Raíces
Consideremos un inversor que evalúa el rendimiento esperado de una propiedad cuyo valor sigue una distribución log-normal. Si el valor esperado logarítmico es 4.2 y la desviación estándar logarítmica es 0.5, calculamos la probabilidad de que la propiedad se revalorice más del 10% en un año.
Valor actual = 100 Valor deseado = 100 * 1.1 Probabilidad de aumento > 10% = 1 - DISTR.LOG.NORM(110, 4.2, 0.5)
Este análisis ayuda a los inversores a tomar decisiones basadas en probabilidades modeladas sobre la apreciación esperada de la propiedad.
Maggiori informazioni: https://support.microsoft.com/es-es/office/función-distr-log-norm-f8d194cb-9ee3-4034-8c75-1bdb3884100b