Come usare la funzione NORM.S.INV (INV.NORM.S) in Excel

In ambito di analisi statistica e modellazione dei dati, una funzione molto utile offerta da Microsoft Excel e Google Fogli è NORM.S.INV (denominata INV.NORM.S in alcune versioni localizzate di Excel). Questa funzione è cruciale per operare con le distribuzioni normali standardizzate; esaminiamola più da vicino.

Sintassi e Esempi

La funzione NORM.S.INV calcola il valore z che corrisponde a una specifica probabilità cumulativa di una distribuzione normale standard. La forma generale della funzione è la seguente:

=NORM.S.INV(probabilità)

dove “probabilità” rappresenta la probabilità cumulativa nella distribuzione normale standard, calcolata da meno infinito fino al valore z desiderato.

• Esempio 1: Se vogliamo determinare il valore z per cui la probabilità cumulativa è 0.05 in una distribuzione normale standard, scriviamo:

  =NORM.S.INV(0.05)

  Questo restituirà un valore di circa -1.645, indicando che il 5% della distribuzione è al di sotto di questo valore z.

Applicazioni Pratiche

Comprendere e utilizzare questa funzione può rivelarsi estremamente utile in diversi contesti statistici e finanziari. Vediamo alcuni esempi pratici.

Scenario 1: Calcolo di limiti di confidenza

In statistica, i limiti di confidenza sono utilizzati per stabilire l’intervallo entro cui ci aspettiamo di trovare un determinato parametro della popolazione con un certo grado di certezza. Ad esempio, per un limite di confidenza del 95%, i valori z corrispondenti si calcolano così:

=NORM.S.INV(0.025) ' Per il limite inferiore (circa -1.96) =NORM.S.INV(0.975) ' Per il limite superiore (circa 1.96)

Questi calcoli mostrano che, in una distribuzione normale, circa il 95% dei dati è compreso tra -1.96 e 1.96.

Scenario 2: Modellazione del Rischio Finanziario

Nei modelli di rischio finanziario è comune calcolare il valore-at-risk (VaR), utilizzando determinati percentili della distribuzione dei rendimenti di un portafoglio. Supponiamo di avere un portafoglio con rendimenti distribuiti in modo approssimativamente normale. Per calcolare il 5% del VaR, procederemmo nel modo seguente:

= -NORM.S.INV(0.05) ' Applichiamo -1 per allineare al contesto di perdita massima

Il risultato indica la massima perdita prevista con una probabilità del 5%, nell’ambito di una distribuzione normale dei rendimenti.

Impiegare efficacemente la funzione NORM.S.INV può significativamente migliorare le decisioni basate sui dati, attraverso una più profonda conoscenza delle distribuzioni e delle loro implicazioni pratiche in ambito finanziario e statistico.

Maggiori informazioni: https://suppoRt.micRosoft.com/it-it/office/inv-noRm-s-funzione-inv-noRm-s-d6d556b4-ab7f-49cd-b526-5a20918452b1